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《数量化投资:体系与策略.pdf》


本资料所属分类: 经管 投资理财 更新时间:2019年4月08日 如不能下载,请查看怎样下载

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数量化投资:体系与策略


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随着股指期货、融资融券业务的不断发展,以及将来转融通、国债期货、期权等一系列新品种的陆续推出,中国市场将真正迎来数量化投资的时代。如果说基于技术分析的趋势投资是一种看似简单实际复杂的投资理念,基于宏观中观微观自上而下或者自下而上的价值投资看似零散实际完整的投资体系,那么,数量化投资就是一套兼容并包、百花齐放的投资系统。展望未来中国市场的发展路线图,复杂衍生品并非必需,但是自经验及理论出发,在数据中寻找论据,并最终完善成交易模型,是不可逾越的标准流程,也是数量化投资宏观层面上的唯一框架结构。未来,在这套系统上运行的可能是大至自宏观而下微观标的投资体系的数学化版本,也可能是仅仅针对分红送配、高管增持、指数成分调整等等这些简单事件的盈利模式。
    回顾欧美成熟市场的发展史,背后两大推手是信息技术的高速发展与经济金融理论的数理化实证。数量化投资正是借助这两方面的不断推进才得以快速发展:一方面,经济金融理论数理化实证研究不断降低着投资过度艺术的成分,将其变为确定性不断增强、可复制性不断提高的准科学;另一方面,IT技术的迅猛发展,不断扩充着投资的极限,向更快更强目标不懈努力,有效的将投资方式从低频度逐渐向高频度拓展,在提高业绩表现的同时,有效的控制风险提高稳定性。

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